认股权证的套期保值价值如何获得？

有很多方法，比如成熟市场的Black-Scholes模型，但是比较复杂。我知道下面的算法经常用来估计套期保值价值:Delta)=认购权证的价格变动值÷标的股票的价格变动值。比如宝钢认股权证，宝钢股份2007年8月22日收盘价为4.57元，8月23日收盘价为4.63元，那么宝钢股份8月23日的变动值等于4.57-4.63 =-0.06元；宝钢权证23日和22日收盘价分别为1.586元和1.263元。如果宝钢权证的变动值等于1.586-1.263 = 0.323元，对应的套期保值近似值为0.323 ÷ (-0.06) =目前建议关注专业机构计算的套期保值值。